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Veröffentlicht am: 26. April 2021
Verfasst von: Marius Siegert

Die Time under Water zeigt Dir an, wie viele Tage Deine KI gehandelt hat, ohne dabei einen neuen Höchststand auf dem Konto zu erreichen. Es ist der maximale zeitliche Abstand, von Deinem vorherigen Höchststand Deines Portfolios bis zu einem neuen Höchststand (Prado, 2018, S. 201). Je kleiner Deine Time under Water ist, desto kontinuierlicher performt Deine KI.

Beispielsweise kann damit bewertet werden, ob Anlage A oder B die bessere ist. Besser in dem Sinn, dass dauerhaft Gewinne erzielt werden und nicht nur sporadisch gegen Ende des Analagezeitraum große Gewinne erzielt werden. Dies ist wichtig, wenn man sich beispielsweise aus der Anlage zwischenzeitlich Gewinne ausbezahlen möchte.

Beispielhaft wird dazu der MSCI World im Zeitraum vom 01.01.2020 – 31.12.2020 betrachtet.

Abbildung 1: MSCI World Preisentwicklung, Daten von Yahoo Finance, eigene Darstellung 

Im betrachteten Zeitraum lag der vorherige Höchststand bei 102€. Dieser wurde am 19.02.2020 ausgebildet und erst am 28.08.2020 wieder überschritten, indem ein neuer Höchststand bei 103€ ausgebildet wurde. Die Time under Water bei einer Anlage in den MSCI World lag somit bei 131 Handelstagen bzw. 191 Kalendertagen (mit Wochenenden und Feiertagen).

Quellen

Prado, M. L. (2018), Advances in Financial Machine Learning, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

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