Tendenz für den deutschen Aktienmarkt

Kategorien: Neoland-App Dashboard

Veröffentlicht am: 14. Mai 2021
Verfasst von: Marius Siegert

Um die dargestellten Informationen auf dem Dashboard über die Tendenz für den deutschen Aktienmarkt besser zu verstehen, sollte man zunächst erklären, was die künstliche Intelligenz (KI) eigentlich macht. 

Unsere künstliche Intelligenz übernimmt in Zukunft Dein Depot bei Deinem Broker oder Deiner Bank, welche Du bei der Registrierung ausgewählt hast. Im Moment noch mit Konten bei der JFD Bank und Spielgeld, aber mit echten Kursdaten. Dabei analysiert die KI im aktuellen Stadium fortlaufend den deutschen Aktienmarkt, um mittels einer sogenannten Long & Short Strategie eine Outperformance gegenüber diesen Aktienmarkt zu erzielen.  

Was bedeutet deutscher Aktienmarkt für uns und was heißt Long & Short? Wir meinen damit den Deutschen Aktien Index (DAX), welcher in Frankfurt täglich von der Deutschen Börse berechnet wird (1). Im Allgemeinen meint man also bei Aussagen, dass der deutsche Aktienmarkt heute gefallen ist, dass der DAX gefallen ist bzw. an Wert verloren hat. „Long gehen“ heißt im Börsenjargon, dass man sich durch den Erwerb von Finanzprodukten, welche bei steigenden Aktienkursen an Wert gewinnen, entsprechend positioniert hat oder es tun wird. „Short gehen“ heißt Finanzprodukte zu erwerben, welche an Wert gewinnen, wenn die Aktienkurse fallen (2). Durch die Long & Short Strategie der KI ist es möglich auch in schwierigen Marktphasen am Aktienmarkt durchaus profitabel zu agieren, da durch das sogenannte „short gehen“ auch bei fallenden Aktienkursen das Depot trotzdem an Wert gewinnen kann. Man kann also krisenunabhängig agieren und ist keinen Wirtschaftszyklen unterworfen. Während der Coronakrise konnten wir genau diese Effekte beobachten und zumindest in unseren ausgedehnten Simulationen diese schwierige Zeit profitabel nutzen.  

Wahrscheinlich hast Du Dir schon die Frage gestellt, ob wir nun einzelne Aktien oder andere Finanzprodukte handeln, welche einen Index abbilden. Solche Finanzprodukte könnten zum Beispiel ETFs sein oder Zertifikate auf den DAX. Wir haben uns jedoch aufgrund der Strategie der KI als Finanzprodukt zunächst für das sogenannte Contract for Difference (CFD) auf den DAX entschieden. Dieses bildet den Preis des DAX ab und somit ist durch den Erwerb eine Partizipation an der Kursbewegung des zugrundeliegenden Index möglich sowie eine Long & Short Strategie, da die CFDs in „beide Richtungen“ handelbar sind. CFDs werden zumeist mit einem Hebel angeboten, das heißt zum Beispiel bei Kursänderungen des DAX um 1% und einem CFD Hebel von 20, dass das CFD um 20% steigt. Auf der anderen Seite kostet das Finanzprodukt auch nur 1/20 des DAX Preises. Dadurch nutzen wir den Hebeleffekt von CFDs, um die KI bereits ab einem Kontovolumen von 3.000NeoEuro anbieten zu können. Das erhöhte Risiko durch den Hebeleffekt minimieren wir durch unsere ausgeklügelte Risikokompetenz der KI, welche sichere und unsichere Marktphasen erkennt und infolgedessen den Handel einstellt, sowie alle Positionen sehr zeitnah schließt.  

Zusammengefasst nutzt die KI also CFDs und eine Long-Short Strategie auf den DAX in Deinem Depot. Neben der erwähnten Risikokompetenz gibt die Zeitreihenkompetenz der KI fortlaufend Prädikationen (Long oder Short), ob der Kurs des DAX sich in den nächsten Stunden nach oben oder unten entwickeln wird. Wird beispielsweise ein steigender Aktienindex prädiziert, dann kauft die KI ein Long-CFD auf den Index und partizipiert an der steigenden Kursbewegung für Dich. Deine KI trifft auf diese Weise bis zu 20 Handelsentscheidungen am Tag. Verkauft wird das CFD ebenfalls basierend auf dem Positionsmanagement der KI. Aktuell ist die Haltedauer durchschnittlich 10 Stunden. Im Moment riskiert die KI 0.33% pro Trade vom gesamten Depot und ist dabei auch vorab von uns limitiert worden, um keine „Eigendynamik“ der KI zuzulassen. 

Nachdem nun aufgezeigt wurde, was die KI eigentlich für Dich macht, nun zurück zur Ausgangsfrage was es mit der Tendenz auf sich hat. Die Tendenz ist eine Zusammenfassung der Prädikationen, welche die KI fortlaufend abgibt. Sie soll eine Einschätzung der KI darstellen, wohin sich der DAX in den nächsten Stunden bewegen wird. 

Abbildung 1: Ausschnitt aus Dashboard zur Tendenz für den deutschen Aktienmarkt, eigene Darstellung

Fallende Kurse: Die KI hat mehrheitlich in den letzten Stunden für die nächsten Handelsstunden des DAX prädiziert, dass dieser tiefer als zum aktuellen Zeitpunkt stehen wird. 

Steigende Kurse: Die KI hat mehrheitlich in den letzten Stunden für die nächsten Handelsstunden des DAX prädiziert, dass dieser höher als zum aktuellen Zeitpunkt stehen wird. 

Aufgrund der aufgezeigten Thematik kann die Tendenz, bzw. die Nadel der KI also durchaus auf „fallende Kurse“ stehen und mit Short-CFDs der Wert des Depots in diesem Zeitraum gesteigert werden. 

Probiere doch mal selbst nachzuvollziehen, wie hoch die Trefferquote ist und prüfe, ob die Tendenz der KI tatsächlich eintrifft. Am besten überprüfst Du am Morgen nach dem Aufstehen die KI und am Nachmittag oder frühen Abend noch einmal und kannst dadurch feststellen, ob die Tendenz vom Morgen eingetroffen ist. Deine KI macht das natürlich fast rund um die Uhr, vollkommen automatisiert und managend entsprechend dem angepassten Risiko Dein Depot mit CFDs auf den DAX für Dich. Du musst Dich also um nichts mehr Kümmern, kannst Dich entspannt zurücklehnen und die KI als Deinen verlängerten Arm am Aktienmarkt betrachten. 

Quellen

2 Kommentare

  1. Thomas

    Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Kaufentscheidungen der KI nach dem Potenzial, ob der Kurs fallen oder steigen wird, getätigt? Gibt es zudem einen Grund, warum dadurch eine „Eigendynamik“ der KI unerwünscht ist? Ist es nicht so, dass genau dies mit einer KI erzielt werden will?

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  2. Marius Siegert

    Hallo Thomas,

    die Kaufentscheidungen werden, wie im Artikel beschrieben, von der Zeitreihenkompetenz der KI getroffen. Dabei ist nicht das Potenzial ausschlaggebend, sondern die Sicherheit der Vorhersage, mit welcher die Zeitreihenkompetenz die Aussage trifft. Beispielsweise ist eine Vorhersage mit einer Sicherheit von 80% besser als eine Vorhersage mit einer Sicherheit von 51%. Die Zeitreihenkompetenz kommt allerdings nur zum Einsatz, wenn die vorherige Kompetenz der KI, die Risikoanalyse, auch eine Freigabe für die Zeitreihenkompetenz erteilt hat.

    Bezüglich der Eigendynamik lässt sich so viel sagen, dass wir im Moment Überlegungen haben eine Eigendynamik im Positionsmanagement zuzulassen. Dies würde das neue KI-Kompetenzfeld Positionsmanagement darstellen. Dies führt allerdings im ersten Schritt zu einer komplexeren Aufgabe für die KI, da sie nun auch noch die optimale Positionsgröße entsprechend des Risiko bestimmen muss. Im Moment fokussieren wir uns zunächst auf die Zeitreihen- und Risikokompetenz. Eine Erweiterung der KI um das Kompetenzfeld Positionsmanagement würde also diese „gewünschte“ Eigendynamik zulassen, aber ist noch nicht umgesetzt. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn sich hier was ändern sollte.

    Ich hoffe ich konnte Deine Fragen damit beantworten.

    Beste Grüße,

    Marius

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